Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-2549-1913

    Udgivelsesår:
    Alle
    1 - 50 ud af 89Pr. side: 50
    Sortering: 1. forfatter
    1. Udgivet

      Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX)

      Agosto, A., Cavaliere, G., Kristensen, D. & Rahbek, Anders, sep. 2016, I: Journal of Empirical Finance. 38, Part B, s. 640–663

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    2. Udgivet

      Vector Equilibrium Correction Models with Non-linear Discontinuous Adjustments

      Bec, F. & Rahbek, Anders, 2002, Københavns Universitet, s. 1-21.

      Publikation: Working paper › Forskning

    3. Udgivet

      The ACR Model: A Multivariate Dynamic Mixture Autoregression

      Bec, F., Rahbek, Anders & Shephard, N., 2008, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 70, 5, s. 583-618 35 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    4. Udgivet

      Vector equilibrium correction models with non-linear discontinuous adjustments

      Bec, F. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometrics Journal. 7, 2, s. 628-651

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    5. Udgivet

      Purchasing power parity: A nonlinear multivariate perspective

      Bec, F., Salem, M. B. & Rahbek, Anders, 17 sep. 2008, I: Economics Bulletin. 6, 39

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    6. Udgivet

      Bootstrapping non-stationary stochastic volatility

      Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Georgiev, I. & Rahbek, Anders, 2021, I: Journal of Econometrics. 224, 1

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    7. Udgivet

      Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions

      Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R., 2016, I: Journal of Econometrics. 192, 1, s. 64-85

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    8. Udgivet

      Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions

      Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2013, Kbh: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 51 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers; Nr. 13).

      Publikation: Working paper › Forskning

    9. Udgivet

      Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, mar. 2022, I: Journal of Econometrics. 227, 1, s. 241-263

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    10. Udgivet

      Recent Developments in Bootstrap Methods for Dependent Data

      Cavaliere, G., Politis, D. & Rahbek, Anders, 2015, I: Journal of Time Series Analysis. 36, 3, s. 269-271

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Leder › Forskning

    11. Udgivet

      Determining the Cointegration Rank in Heteroskedastic VAR Models of Unknown Order

      Cavaliere, G., de Angelis, L., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2016, I: Econometric Theory. s. 1-34

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    12. Udgivet

      Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 7-24 18 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    13. Udgivet

      Testing for Co-integration in Vector Autoregressions with Non-Stationary Volatility

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2008, Department of Economics, University of Copenhagen, 31 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    14. Udgivet

      The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of ARCH(q) Models

      Cavaliere, G., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 aug. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 920-941

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    15. Udgivet

      Specification Tests for GARCH Processes with Nuisance Parameters on the Boundary

      Cavaliere, G., Perera, I. & Rahbek, Anders, 2024, I: Journal of Business and Economic Statistics. s. 197-214

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    16. Udgivet

      Bootstrap Testing of Hypotheses on Co-Integration Relations in Vector Autoregressive Models

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2015, I: Econometrica. 83, 2, s. 813-831

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    17. Udgivet

      An Introduction to Bootstrap Theory in Time Series Econometrics

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2021, Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance. Hamilton, J. H., Dixit, A., Edwards, S. & Judd, K. (red.). Oxford University Press

      Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning › fagfællebedømt

    18. Udgivet

      Tail Behavior of ACD Models and Consequences for Likelihood-Based Estimation

      Cavaliere, G., Mikosch, Thomas Valentin, Rahbek, Anders & Rasmussen, Frederik Vilandt, 2024, I: Journal of Econometrics. 238, 2, 14 s., 105613.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    19. Udgivet

      Bootstrap Sequential Determination of the Co-integration Rank in VAR Models

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 19 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    20. Udgivet

      An Introduction to Bootstrap Theory in Time Series Econometrics

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 28 maj 2020, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 20-02).

      Publikation: Working paper › Forskning

    21. Udgivet

      A Primer On Bootstrap Testing Of Hypotheses In Time Series Models: With An Application To Double Autoregressive Models

      Cavaliere, G. & Rahbek, Anders, 2019, 49 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 19-03).

      Publikation: Working paper › Forskning

    22. Udgivet

      A comparison of sequential and information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR MODELS

      Cavaliere, G., Angelis, L. D., Rahbek, Anders & Robert Taylor, A. M., 1 feb. 2015, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 77, 1, s. 106-128 23 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    23. Udgivet

      Bootstrapping Noncausal Autoregressions: With Applications to Explosive Bubble Modeling

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2020, I: Journal of Business and Economic Statistics. 38, 1, s. 55-67

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    24. Udgivet

      A Primer on Bootstrap Testing of Hypotheses in Time Series Models: With an Application to Double Autoregressive Models

      Cavaliere, G. & Rahbek, Anders, 2021, I: Econometric Theory. 37, 1, s. 1-48

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    25. Udgivet

      Bootstrap Inference for Hawkes and General Point Processes

      Cavaliere, G., Lu, Y., Rahbek, Anders & Østergaard, J., 2023, I: Journal of Econometrics. 235, 1, s. 133-165

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    26. Udgivet

      Cointegration rank testing under conditional heteroskedasticity

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I: Econometric Theory. 26, 6, s. 1719-1760 40 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    27. Udgivet

      Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 dec. 2018, 36 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-10).

      Publikation: Working paper › Forskning

    28. Udgivet

      On the consistency of bootstrap testing for a parameter on the boundary of the parameter space

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2017, I: Journal of Time Series Analysis. 38, 4, s. 513–534

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    29. Udgivet

      Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Vector Autoregressive Models

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2012, I: Econometrica. 80, 4, s. 1721-1740

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    30. Udgivet

      Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Heteroskedastic VAR Models

      Cavaliere , G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2014, I: Econometric Reviews. 33, 5–6, s. 606–650

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    31. Udgivet

      Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Heteroskedastic VAR Models

      Cavaliere , G., Rahbek, Anders & Taylor , A. M. R., 2012, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 11, Bind 12).

      Publikation: Working paper › Forskning

    32. Udgivet

      Poisson Autoregression

      Fokianos, K., Rahbek, Anders & Tjøstheim, D., 2008, Department of Economics, University of Copenhagen, 37 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    33. Udgivet

      Poisson Autoregression

      Fokianos, K., Rahbek, Anders & Tjøstheim, D., 2009, I: Journal of the American Statistical Association. 104, 488, s. 1430-1439 10 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    34. Udgivet

      The Qualitative Expectations Hypothesis: Model Ambiguity, Consistent Representations of Market Forecasts, and Sentiment

      Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 2017, 38 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-10). (Institute for New Economic Thinking Working Paper Series; Nr. 59).

      Publikation: Working paper › Forskning

    35. Udgivet

      The Knightian Uncertainty Hypothesis: Unforeseeable Change and Muth’s Consistency Constraint in Modeling Aggregate Outcomes

      Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 15 mar. 2019, 55 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 19-02).

      Publikation: Working paper › Forskning

    36. Accepteret/In press

      The validity of bootstrap testing for threshold autoregression

      Giannerini, S., Goracci, G. & Rahbek, Anders, 2024, (Accepteret/In press) I: Journal of Econometrics.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    37. Udgivet

      Bootstrap sequential determination of the number of common Stochastic trends under conditional heteroskedasticity

      Giuseppe, C., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2010, I: Estudios de Economia Aplicada. 28, 3, s. 1-34 35 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    38. Udgivet

      Approximate Conditional Unit Root Inference

      Hansen, Henrik & Rahbek, Anders, 2002, I: Journal of Time Series Analysis. 23, 1, s. 1-28

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    39. Udgivet

      Asymptotic inference on cointegrating rank in partial systems

      Harbo, I. S., Johansen, Søren, Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1998, I: Journal of Business and Economic Statistics. 16, s. 388-399

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    40. Udgivet

      Asymptotic Normality for Non-Stationary, Explosive GARCH

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2003, Københavns Universitet, s. 1-22.

      Publikation: Working paper › Forskning

    41. Udgivet

      A Note on the Law of Large Numbers for Functions of Geometrically Ergodic Time Series

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2005, Department of Applied Mathematics and Statistics, s. 1-7.

      Publikation: Working paper › Forskning

    42. Udgivet

      Asomptotic Inference for Nonstationary Garch

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometric Theory. 20, 6, s. 1203-1226

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    43. Udgivet

      On the Law of Large Numbers for (Geometrically) Ergodic Marcov Chains

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2007, I: Econometric Theory. 23, s. 761-766 6 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    44. Udgivet

      Non-stationary and no moments asymptotics for the ARCH model

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2002, København, s. 1-6.

      Publikation: Working paper › Forskning

    45. Udgivet

      Asymptotic Normality of the QMLE Estimator of ARCH in the Nonstationary Case

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometrica. 72, 2, s. 641-646

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    46. Udgivet

      Test for cointegration rank in partial systems

      Johansen, Søren, Harboe, I., Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1995, København, s. 32.

      Publikation: Working paper › Forskning

    47. Udgivet

      Trend-Stationarity in the I(2) Cointegration Model

      Jørgensen, C., Kongsted, H. C. & Rahbek, Anders, 1996, Department of Economics, University of Copenhagen, 35 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    48. Udgivet

      Identification and Inference for Multivariate Cointegrated and Ergodic Gaussian Diffusions

      Kessler, M. & Rahbek, Anders, 2004, I: Statistical Inference for Stochastic Processes : An International Journal devoted to Time Series Analysis and the Statistics of Continuous Time Processes and Dynamical Systems. 7, 2, s. 137-151

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    49. Udgivet

      Asymptotic Likelihood Based Inference for Cointegrated Homogenous Gaussian Diffusions

      Kessler, M. & Rahbek, Anders, 2001, I: Scandinavian Journal of Statistics. 28, s. 455-470

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    50. Udgivet

      Likelihood-based inference for cointegration with nonlinear error-correction

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 78-94 17 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    Forrige 1 2 Næste

    ID: 8883