Anders Rahbek

• Præsentation
• CV
• Publikationer
• Priser
• Aktiviteter
• Emneord
• Mest downloadede

Research:
International collaboration on econometric analysis for models applied in analysis of macroeconomic and financial data. This includes analysis for testing and inference, as well as implementation of:

• Time varying volatility such as GARCH models, univariate and multivariate.
• Bootstrap methods
• Nonlinear time series models, such as regime switching and threshold models.
• Nonlinear, and linear, multivariate cointegration models, with and without time varying volatility
• Poisson intensity count models.
• Development of Bootrap-based econometric analyses.

H-index:
Google schoolar h-index: (March 2019) 22

Teaching:

• Financial Econometrics | Univariate Volatility models, including GARCH, Stochastic Volatility and Realized Volatility
• Advanced Econometrics | Multivariate modeling, including multivariate GARCH, factor models and term structure models.
• Cointegration and time series analysis.
• Econometrics | An introduction to likelihood-based econometrics.

Please also web page [link]

Udvalgte publikationer

1. Udgivet

   Testing in GARCH-X Type Models

   Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2019, I : Econometric Theory. 35, 5, s. 1012-1047

   Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

2. Udgivet

   Bootstrapping Noncausal Autoregressions: With Applications to Explosive Bubble Modeling

   Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 18 jun. 2018, I : Journal of Business and Economic Statistics. 13 s.

   Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

3. Udgivet

   Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions

   Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R., 2016, I : Journal of Econometrics. 192, 1, s. 64-85

   Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

4. Udgivet

   Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX)

   Agosto, A., Cavaliere, G., Kristensen, D. & Rahbek, Anders, sep. 2016, I : Journal of Empirical Finance. 38, Part B, s. 640–663

   Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

5. Udgivet

   Bootstrap Testing of Hypotheses on Co-Integration Relations in Vector Autoregressive Models

   Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2015, I : Econometrica. 83, 2, s. 813-831

   Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

6. Udgivet

   Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Vector Autoregressive Models

   Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2012, I : Econometrica. 80, 4, s. 1721-1740

   Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

7. Udgivet

   Cointegration rank testing under conditional heteroskedasticity

   Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I : Econometric Theory. 26, 6, s. 1719-1760 40 s.

   Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

8. Udgivet

   Unit Root Vector Autoregression with Volatility induced Stationarity

   Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, dec. 2014, I : Journal of Empirical Finance. 29, s. 144-167

   Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

9. Udgivet

   Likelihood-based inference for cointegration with nonlinear error-correction

   Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2010, I : Journal of Econometrics. 158, 1, s. 78-94 17 s.

   Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

10. Udgivet

    On the consistency of bootstrap testing for a parameter on the boundary of the parameter space

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2017, I : Journal of Time Series Analysis. 38, 4, s. 513–534

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

11. Udgivet

    Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility

    Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I : Journal of Econometrics. 158, 1, s. 7-24 18 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

12. Udgivet

    Poisson Autoregression

    Fokianos, K., Rahbek, Anders & Tjøstheim, D., 2009, I : Journal of the American Statistical Association. 104, 488, s. 1430-1439 10 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

13. Udgivet

    The ACR Model: A Multivariate Dynamic Mixture Autoregression

    Bec, F., Rahbek, Anders & Shephard, N., 2008, I : Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 70, 5, s. 583-618 35 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

14. Udgivet

    Asomptotic Inference for Nonstationary Garch

    Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2004, I : Econometric Theory. 20, 6, s. 1203-1226

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

15. Udgivet

    Asymptotic Normality of the QMLE Estimator of ARCH in the Nonstationary Case

    Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2004, I : Econometrica. 72, 2, s. 641-646

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

16. Udgivet

    Vector equilibrium correction models with non-linear discontinuous adjustments

    Bec, F. & Rahbek, Anders, 2004, I : Econometrics Journal. 7, 2, s. 628-651

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Udvalgte aktiviteter

1. Network: ETSERN: ETSERN: Econometric Time Series European Research Network - www.etsern.eu - initiated as coordiniator in 2008 - two meetings held - continuing in 2009 + 2010

   Rahbek, Anders (Deltager)

   27 apr. 2009 → …

   Aktivitet: Andre aktivitetstyper › Andet (priser, ekstern undervisning samt andet). - Andet