Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-2549-1913

    Udgivelsesår:
    Alle
    1 - 10 ud af 91Pr. side: 10
    Sortering: Udgivelsesdato
    1. 2023
    2. Accepteret/In press

      Specification tests for GARCH processes with nuisance parameters on the boundary

      Rahbek, Anders, Cavaliere, G. & Perera, I., 9 jan. 2023, (Accepteret/In press) I: Journal of Business and Economic Statistics.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt

    3. Accepteret/In press

      The Validity of Bootstrap Testing for Threshold Autoregression

      Rahbek, Anders, Giannerini, S. & Goracci, G., 6 jan. 2023, (Accepteret/In press) I: Journal of Econometrics.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt

    4. Udgivet

      Bootstrap Inference for Hawkes and General Point Processes

      Cavaliere, G., Lu, Y., Rahbek, Anders & Østergaard, J., 2023, I: Journal of Econometrics. 235, 1, s. 133-165

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt

    5. Accepteret/In press

      Dynamic Conditional Eigenvalue GARCH

      Rahbek, Anders, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Hetland, Simon Thinggaard, 2023, (Accepteret/In press) I: Journal of Econometrics. 22 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt

    6. Accepteret/In press

      High-Dimensional Cointegration and Kuramoto Inspired Systems

      Rahbek, Anders, Ditlevsen, Susanne & Østergaard, J., 2023, (Accepteret/In press) I: SIAM Journal on Applied Dynamical Systems.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt

    7. Accepteret/In press

      Penalized quasi-likelihood estimation and model selection with parameters on the boundary of the parameter space

      Rahbek, Anders & Nielsen, Heino Bohn, 2023, (Accepteret/In press) I: The Econometrics Journal.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt

    8. Accepteret/In press

      Specification Tests for GARCH Processes with Nuisance Parameters on the Boundary

      Cavaliere, G., Perera, I. & Rahbek, Anders, 2023, (Accepteret/In press) I: Journal of Business and Economic Statistics.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt

    9. Accepteret/In press

      The validity of bootstrap testing for threshold autoregression

      Giannerini, S., Goracci, G. & Rahbek, Anders, 2023, (Accepteret/In press) I: Journal of Econometrics.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt

    10. 2022
    11. Udgivet

      Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, mar. 2022, I: Journal of Econometrics. 227, 1, s. 241-263

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt

    12. 2021
    13. Udgivet

      A Primer on Bootstrap Testing of Hypotheses in Time Series Models: With an Application to Double Autoregressive Models

      Cavaliere, G. & Rahbek, Anders, 2021, I: Econometric Theory. 37, 1, s. 1-48

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt

    Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...10 Næste

    ID: 8883