Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX)

Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › fagfællebedømt

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Empirical Finance
Vol/bind38
Udgave nummerPart B
Sider (fra-til)640–663
ISSN0927-5398
DOI
StatusUdgivet - sep. 2016

ID: 156466386