Anders Rahbek

Professor

Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, 26 Gammeltoftsgade 17, Bygning: 26-3-00
- anders.rahbek@econ.ku.dk
- https://www.econ.ku.dk
Telefon: +4535324031Fax: +4535323064

Medlem af:

ORCID: 0000-0002-2549-1913

Udgivelsesår:

Alle

1 - 25 ud af 89Pr. side: 25

Sortering: Udgivelsesdato

2024
Udgivet
High-Dimensional Cointegration and Kuramoto Inspired Systems
Stærk-Østergaard, J., Rahbek, Anders & Ditlevsen, Susanne, 2024, I: SIAM Journal on Applied Dynamical Systems. 23, 1, s. 236-255 20 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Penalized quasi-likelihood estimation and model selection with parameters on the boundary of the parameter space
Rahbek, Anders & Nielsen, Heino Bohn, 2024, I: The Econometrics Journal.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Specification Tests for GARCH Processes with Nuisance Parameters on the Boundary
Cavaliere, G., Perera, I. & Rahbek, Anders, 2024, I: Journal of Business and Economic Statistics. s. 197-214
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Tail Behavior of ACD Models and Consequences for Likelihood-Based Estimation
Cavaliere, G., Mikosch, Thomas Valentin, Rahbek, Anders & Rasmussen, Frederik Vilandt, 2024, I: Journal of Econometrics. 238, 2, 14 s., 105613.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Accepteret/In press
The validity of bootstrap testing for threshold autoregression
Giannerini, S., Goracci, G. & Rahbek, Anders, 2024, (Accepteret/In press) I: Journal of Econometrics.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
2023
Udgivet
Bootstrap Inference for Hawkes and General Point Processes
Cavaliere, G., Lu, Y., Rahbek, Anders & Østergaard, J., 2023, I: Journal of Econometrics. 235, 1, s. 133-165
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Dynamic Conditional Eigenvalue GARCH
Rahbek, Anders, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Hetland, Simon Thinggaard, 2023, I: Journal of Econometrics. 237, 2B, 21 s., 105175.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
2022
Udgivet
Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, mar. 2022, I: Journal of Econometrics. 227, 1, s. 241-263
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
2021
Udgivet
A Primer on Bootstrap Testing of Hypotheses in Time Series Models: With an Application to Double Autoregressive Models
Cavaliere, G. & Rahbek, Anders, 2021, I: Econometric Theory. 37, 1, s. 1-48
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
An Introduction to Bootstrap Theory in Time Series Econometrics
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2021, Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance. Hamilton, J. H., Dixit, A., Edwards, S. & Judd, K. (red.). Oxford University Press
Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Bootstrapping non-stationary stochastic volatility
Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Georgiev, I. & Rahbek, Anders, 2021, I: Journal of Econometrics. 224, 1
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
2020
Udgivet
An Introduction to Bootstrap Theory in Time Series Econometrics
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 28 maj 2020, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 20-02).
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet
Bootstrapping Noncausal Autoregressions: With Applications to Explosive Bubble Modeling
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2020, I: Journal of Business and Economic Statistics. 38, 1, s. 55-67
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
2019
Udgivet
The Knightian Uncertainty Hypothesis: Unforeseeable Change and Muth’s Consistency Constraint in Modeling Aggregate Outcomes
Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 15 mar. 2019, 55 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 19-02).
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet
A Primer On Bootstrap Testing Of Hypotheses In Time Series Models: With An Application To Double Autoregressive Models
Cavaliere, G. & Rahbek, Anders, 2019, 49 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 19-03).
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet
Testing in GARCH-X Type Models
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2019, I: Econometric Theory. 35, 5, s. 1012-1047
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
2018
Udgivet
Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 dec. 2018, 36 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-10).
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet
The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of ARCH(q) Models
Cavaliere, G., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 aug. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 920-941
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
2017
Udgivet
On the consistency of bootstrap testing for a parameter on the boundary of the parameter space
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2017, I: Journal of Time Series Analysis. 38, 4, s. 513–534
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Oscillating systems with cointegrated phase processes
Østergaard, J., Rahbek, Anders & Ditlevsen, Susanne, 2017, I: Journal of Mathematical Biology. 75, 4, s. 845–883 39 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Testing Garch-X Type Models
Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2017, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-15).
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet
The Qualitative Expectations Hypothesis: Model Ambiguity, Consistent Representations of Market Forecasts, and Sentiment
Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 2017, 38 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-10). (Institute for New Economic Thinking Working Paper Series; Nr. 59).
Publikation: Working paper › Forskning
2016
Udgivet
Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX)
Agosto, A., Cavaliere, G., Kristensen, D. & Rahbek, Anders, sep. 2016, I: Journal of Empirical Finance. 38, Part B, s. 640–663
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Determining the Cointegration Rank in Heteroskedastic VAR Models of Unknown Order
Cavaliere, G., de Angelis, L., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2016, I: Econometric Theory. s. 1-34
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions
Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R., 2016, I: Journal of Econometrics. 192, 1, s. 64-85
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 Næste

ID: 8883

Flest downloads

3059 downloads
An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet
2474 downloads
Bootstrap Sequential Determination of the Co-integration Rank in VAR Models
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet
2451 downloads
Poisson Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet

Se flere