Heino Bohn Nielsen
Professor MSO
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, 26 Gammeltoftsgade 17, Bygning: 26-3-04
Medlem af:
ORCID: 0000-0001-8516-161X
1 - 3 ud af 3Pr. side: 10
- 2007
- Udgivet
A 'Maximum-Eigenvalue' test for the cointegration ranks in I(2) vector autoregressions
Nielsen, Heino Bohn, 2007, I: Economics Letters. 94, 3, s. 445-451Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The likelihood ratio test for cointegration ranks in the I(2) model
Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2007, I: Econometric Theory. 23, 4, s. 615-637Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
UK money demand 1873-2001: a long-run time series analysis and event study
Nielsen, Heino Bohn, 2007, I: Cliometrica. 1, 1, s. 45-61Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 3210
Flest downloads
-
3059
downloads
An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
1185
downloads
Properties of Estimated Characteristic Roots
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
1147
downloads
Cointegration Analysis in the Presence of Outliers
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet