Heino Bohn Nielsen

Heino Bohn Nielsen

Professor MSO


  1. 2021
  2. Udgivet

    Mixed Causal–Noncausal Autoregressions: Bimodality Issues in Estimation and Unit Root Testing1

    Bec, F., Nielsen, Heino Bohn & Saïdi, S., dec. 2021, I : Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 82, 6, s. 1413-1428 16 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. Udgivet

    An Introduction to Bootstrap Theory in Time Series Econometrics

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2021, Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance. Hamilton, J. H., Dixit, A., Edwards, S. & Judd, K. (red.). Oxford University Press

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningfagfællebedømt

  4. 2020
  5. E-pub ahead of print

    Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 15 sep. 2020, I : Journal of Econometrics.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  6. Udgivet

    An Introduction to Bootstrap Theory in Time Series Econometrics

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 28 maj 2020, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 20-02).

    Publikation: Working paperForskning

  7. Udgivet

    Bootstrapping Noncausal Autoregressions: With Applications to Explosive Bubble Modeling

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2020, I : Journal of Business and Economic Statistics. 38, 1, s. 55-67

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  8. 2019
  9. Udgivet

    Estimation bias and bias correction in reduced rank autoregressions

    Nielsen, Heino Bohn, 2019, I : Econometric Reviews. 38, 3, s. 332-349 18 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  10. 2018
  11. Udgivet

    Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 dec. 2018, 36 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-10).

    Publikation: Working paperForskning

  12. 2017
  13. Udgivet

    On the consistency of bootstrap testing for a parameter on the boundary of the parameter space

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2017, I : Journal of Time Series Analysis. 38, 4, s. 513–534

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  14. 2015
  15. Udgivet

    Bootstrap Testing of Hypotheses on Co-Integration Relations in Vector Autoregressive Models

    Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2015, I : Econometrica. 83, 2, s. 813-831

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  16. 2014
  17. Udgivet

    Unit Root Vector Autoregression with Volatility induced Stationarity

    Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, dec. 2014, I : Journal of Empirical Finance. 29, s. 144-167

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Forrige 1 2 3 4 Næste

ID: 3210