Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-2549-1913

    Udgivelsesår:
    Alle
    1 - 25 ud af 89Pr. side: 25
    Sortering: Udgivelsesdato
    1. 1994
    2. Udgivet

      The Power of Some Multivariate Cointegrations Tests

      Rahbek, Anders, 1994, H.C.Ø.-Tryk, s. 37.

      Publikation: Working paper › Forskning

    3. 1995
    4. Udgivet

      Test for cointegration rank in partial systems

      Johansen, Søren, Harboe, I., Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1995, København, s. 32.

      Publikation: Working paper › Forskning

    5. 1996
    6. Udgivet

      Trend-Stationarity in the I(2) Cointegration Model

      Jørgensen, C., Kongsted, H. C. & Rahbek, Anders, 1996, Department of Economics, University of Copenhagen, 35 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    7. 1998
    8. Udgivet

      Asymptotic Inference on Cointegration Rank in Partial Systems

      Rahbek, Anders, Harbo, I., Johansen, S. & Nielsen, B., 1998, I: Journal of Business and Economic Statistics. 16, s. 388-399

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    9. Udgivet

      Asymptotic inference on cointegrating rank in partial systems

      Harbo, I. S., Johansen, Søren, Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1998, I: Journal of Business and Economic Statistics. 16, s. 388-399

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    10. 1999
    11. Udgivet

      Cointegration Rank Inference with Stationary Regressors in VAR Models

      Rahbek, Anders & Mosconi, R., 1999, I: Econometrics Journal. 2, s. 82-97

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    12. Udgivet

      Trend stationarity in the I(2) cointegration model

      Rahbek, Anders, Kongsted, H. C. & Jørgensen, C., 1999, I: Journal of Econometrics. 90, 2, s. 265-289

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    13. Udgivet

      Trend-Stationarity in the I(2) Cointegration Model

      Rahbek, Anders, Kongsted, H. C. & Jørgensen, H. C., 1999, I: Journal of Econometrics. 90, s. 265-289

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    14. Udgivet

      Weak exogeneity in I(2)VAR systems

      Rahbek, Anders & Paruolo, P., 1999, I: Journal of Econometrics. 93, s. 281-308

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    15. 2000
    16. Udgivet

      Similarity Issues in Cointegration Analysis

      Rahbek, Anders & Nielsen, B., 2000, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 62, s. 5-22

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    17. 2001
    18. Udgivet

      Asymptotic Likelihood Based Inference for Cointegrated Homogenous Gaussian Diffusions

      Kessler, M. & Rahbek, Anders, 2001, I: Scandinavian Journal of Statistics. 28, s. 455-470

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    19. 2002
    20. Udgivet

      Approximate Conditional Unit Root Inference

      Hansen, Henrik & Rahbek, Anders, 2002, I: Journal of Time Series Analysis. 23, 1, s. 1-28

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    21. Udgivet

      Asymptotics of the QMLE for a class of ARCH(q) models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2002, København, s. 1-30.

      Publikation: Working paper › Forskning

    22. Udgivet

      Autoregressive Conditional Root Model: Inference and Geometric Ergodicity

      Shephard, N. & Rahbek, Anders, 2002, Nuffield College, Oxford University, s. 0.

      Publikation: Working paper › Forskning

    23. Udgivet

      Non-stationary and no moments asymptotics for the ARCH model

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2002, København, s. 1-6.

      Publikation: Working paper › Forskning

    24. Udgivet

      The Limit distribution of Cointegration Rank Tests of "Wald Type"

      Rahbek, Anders, 2002, I: Econometric Theory. 18, s. 1016-1017

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    25. Udgivet

      Vector Equilibrium Correction Models with Non-linear Discontinuous Adjustments

      Bec, F. & Rahbek, Anders, 2002, Københavns Universitet, s. 1-21.

      Publikation: Working paper › Forskning

    26. 2003
    27. Udgivet

      Asymptotic Normality for Non-Stationary, Explosive GARCH

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2003, Københavns Universitet, s. 1-22.

      Publikation: Working paper › Forskning

    28. Udgivet

      Inference and Ergodicity in the Autoregressive Conditional Root Model

      Rahbek, Anders & Shephard, N., 2003, Københavns Universitet, s. 1-30.

      Publikation: Working paper › Forskning

    29. Udgivet

      Likelihood Ratio Testing for Cointegration Ranks in I(2) Models

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2003, Københavns Universitet, s. 1-22.

      Publikation: Working paper › Forskning

    30. Udgivet

      Likelihood Ratio Testing for Cointegration Ranks in I(2) Models

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2003, nr. 11 udg., Københavns Universitet, s. 1-25.

      Publikation: Working paper › Forskning

    31. Udgivet

      Stochastic properties of multivariate time series equations with emphasis on ARCH

      Rahbek, Anders, 2003, I: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline). 36, 16, s. 227-232 6 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt

    32. 2004
    33. Udgivet

      Asomptotic Inference for Nonstationary Garch

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometric Theory. 20, 6, s. 1203-1226

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    34. Udgivet

      Asymptotic Normality of the QMLE Estimator of ARCH in the Nonstationary Case

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometrica. 72, 2, s. 641-646

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    35. Udgivet

      Identification and Inference for Multivariate Cointegrated and Ergodic Gaussian Diffusions

      Kessler, M. & Rahbek, Anders, 2004, I: Statistical Inference for Stochastic Processes : An International Journal devoted to Time Series Analysis and the Statistics of Continuous Time Processes and Dynamical Systems. 7, 2, s. 137-151

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    Forrige 1 2 3 4 Næste

    ID: 8883