Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-2549-1913

    Udgivelsesår:
    Alle
    31 - 40 ud af 89Pr. side: 10
    Sortering: Udgivelsesår
    1. 2015
    2. Udgivet

      Bootstrap Determination of the Co-integration Rank in VAR Models with Unrestricted Deterministic Components

      Rahbek, Anders, Cavaliere, G. & Taylor, A. M. R., maj 2015, I: Journal of Time Series Analysis. 36, 3, s. 272-289 18 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    3. 2014
    4. Udgivet

      Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Heteroskedastic VAR Models

      Cavaliere , G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2014, I: Econometric Reviews. 33, 5–6, s. 606–650

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    5. Udgivet

      Unit Root Vector Autoregression with Volatility induced Stationarity

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, dec. 2014, I: Journal of Empirical Finance. 29, s. 144-167

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    6. Udgivet

      Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2014, I: Econometrics Journal. 17, 1, s. 24-55

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    7. 2013
    8. Udgivet

      Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions

      Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2013, Kbh: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 51 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers; Nr. 13).

      Publikation: Working paper › Forskning

    9. Udgivet

      Testing and Inference in Nonlinear Cointegrating Vector Error Correction Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2013, I: Econometric Theory. 29, 6, s. 1238-1288

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    10. 2012
    11. Udgivet

      Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Vector Autoregressive Models

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2012, I: Econometrica. 80, 4, s. 1721-1740

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    12. Udgivet

      Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Heteroskedastic VAR Models

      Cavaliere , G., Rahbek, Anders & Taylor , A. M. R., 2012, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 11, Bind 12).

      Publikation: Working paper › Forskning

    13. Udgivet

      Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2012, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 33 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 23, Bind 12).

      Publikation: Working paper › Forskning

    14. Udgivet

      Unit root vector autoregression with volatility induced stationarity

      Rahbek, Anders & Nielsen, Heino Bohn, 2012, Department of Economics, University of Copenhagen, 36 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste

    ID: 8883