Anders Rahbek
Professor
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, 26 Gammeltoftsgade 17, Bygning: 26-3-00
Medlem af:
ORCID: 0000-0002-2549-1913
1 - 2 ud af 2Pr. side: 10
- 2013
- Udgivet
Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions
Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2013, Kbh: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 51 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers; Nr. 13).Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Testing and Inference in Nonlinear Cointegrating Vector Error Correction Models
Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2013, I: Econometric Theory. 29, 6, s. 1238-1288Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 8883
Flest downloads
-
3092
downloads
An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
2500
downloads
Bootstrap Sequential Determination of the Co-integration Rank in VAR Models
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
2481
downloads
Poisson Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet