Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:

    ORCID: 0000-0002-2549-1913

    Udgivelsesår:
    Alle
    26 - 50 ud af 89Pr. side: 25
    Sortering: Udgivelsesdato
    1. 2004
    2. Udgivet

      Vector equilibrium correction models with non-linear discontinuous adjustments

      Bec, F. & Rahbek, Anders, 2004, I: Econometrics Journal. 7, 2, s. 628-651

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    3. 2005
    4. Udgivet

      A Note on the Law of Large Numbers for Functions of Geometrically Ergodic Time Series

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2005, Department of Applied Mathematics and Statistics, s. 1-7.

      Publikation: Working paper › Forskning

    5. Udgivet

      Asymptotics of the QMLE for General ARCH(q) Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2005, Department of Applied Mathematics and Statistics, s. 1-37.

      Publikation: Working paper › Forskning

    6. Udgivet

      Asymptotics of the QMLE for a Class of ARCH(q) Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2005, I: Econometric Theory. 21, 5, s. 946-961

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    7. 2006
    8. Udgivet

      An Introduction to Regime Switching Time Series Models

      Lange, Theis & Rahbek, Anders, 2006, Department of Applied Mathematics and Statistics / University of Copenhagen, s. 1-16.

      Publikation: Working paper › Forskning

    9. Udgivet

      Estimation and Asymptotic Inference in the First Order AR-ARCH Model

      Lange, Theis, Rahbek, Anders & Jensen, S. T., 2006, Department of Applied Mathematics and Statistics / University of Copenhagen, s. 1-23.

      Publikation: Working paper › Forskning

    10. 2007
    11. Udgivet

      On the Law of Large Numbers for (Geometrically) Ergodic Marcov Chains

      Jensen, S. T. & Rahbek, Anders, 2007, I: Econometric Theory. 23, s. 761-766 6 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    12. Udgivet

      The likelihood ratio test for cointegration ranks in the I(2) model

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2007, I: Econometric Theory. 23, 4, s. 615-637

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    13. 2008
    14. Udgivet

      Poisson Autoregression

      Fokianos, K., Rahbek, Anders & Tjøstheim, D., 2008, Department of Economics, University of Copenhagen, 37 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    15. Udgivet

      Testing for Co-integration in Vector Autoregressions with Non-Stationary Volatility

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2008, Department of Economics, University of Copenhagen, 31 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    16. Udgivet

      The ACR Model: A Multivariate Dynamic Mixture Autoregression

      Bec, F., Rahbek, Anders & Shephard, N., 2008, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 70, 5, s. 583-618 35 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    17. Udgivet

      Purchasing power parity: A nonlinear multivariate perspective

      Bec, F., Salem, M. B. & Rahbek, Anders, 17 sep. 2008, I: Economics Bulletin. 6, 39

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    18. 2009
    19. Udgivet

      An Introduction to Regime Switching Time Series Models

      Lange, Theis & Rahbek, Anders, 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J. P. & Mikosch, T. (red.). Springer, s. 871-888 18 s.

      Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

    20. Udgivet

      An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application

      Kurita, T., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2009, Department of Economics, University of Copenhagen, 24 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    21. Udgivet

      Asymptotics of the QMLE for General ARCH(q) Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2009, I: Journal of Time Series Econometrics. 1, 1, s. 1-36 38 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    22. Udgivet

      Poisson Autoregression

      Fokianos, K., Rahbek, Anders & Tjøstheim, D., 2009, I: Journal of the American Statistical Association. 104, 488, s. 1430-1439 10 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    23. 2010
    24. Udgivet

      Bootstrap Sequential Determination of the Co-integration Rank in VAR Models

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 19 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    25. Udgivet

      Bootstrap sequential determination of the number of common Stochastic trends under conditional heteroskedasticity

      Giuseppe, C., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2010, I: Estudios de Economia Aplicada. 28, 3, s. 1-34 35 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    26. Udgivet

      Cointegration rank testing under conditional heteroskedasticity

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I: Econometric Theory. 26, 6, s. 1719-1760 40 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    27. Udgivet

      Likelihood-based inference for cointegration with nonlinear error-correction

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 78-94 17 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    28. Udgivet

      Testing and Inference in Nonlinear Cointegrating Vector Error Correction Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s.

      Publikation: Working paper › Forskning

    29. Udgivet

      Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 7-24 18 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    30. 2011
    31. Udgivet

      Estimation and asymptotic inference in the first order AR-ARCH model

      Lange, Theis, Rahbek, Anders & Jensen, S. T., mar. 2011, I: Econometric Reviews. 30, 2, s. 129-153 25 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    32. Udgivet

      An I(2) cointegration model with piecewise linear trends

      Kurita, T., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2011, I: Econometrics Journal. 14, 2, s. 131-155 25 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

    33. 2012
    34. Udgivet

      Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Heteroskedastic VAR Models

      Cavaliere , G., Rahbek, Anders & Taylor , A. M. R., 2012, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 11, Bind 12).

      Publikation: Working paper › Forskning

    Forrige 1 2 3 4 Næste

    ID: 8883