The eigenvalues of the sample covariance matrix of a multivariate heavy-tailed stochastic volatility model
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Tidsskrift | Bernoulli |
Vol/bind | 24 |
Udgave nummer | 2 |
Sider (fra-til) | 1351-1393 |
ISSN | 1350-7265 |
DOI | |
Status | Udgivet - 2018 |
ID: 183613047