Mogens Bladt

Mogens Bladt

Professor


  1. 2024
  2. Udgivet

    Estimating absorption time distributions of general Markov jump processes

    Ahmad, Jamaal, Bladt, Martin & Bladt, Mogens, 2024, I: Scandinavian Journal of Statistics. 51, 1, s. 171-200

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  3. 2023
  4. Udgivet

    Aggregate Markov models in life insurance: Properties and valuation

    Ahmad, Jamaal, Bladt, Mogens & Furrer, Christian, 2023, I: Insurance: Mathematics and Economics. 113, s. 50-69

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  5. E-pub ahead of print

    Aggregate Markov models in life insurance: estimation via the EM algorithm

    Ahmad, Jamaal & Bladt, Mogens, 2023, (E-pub ahead of print) I: Scandinavian Actuarial Journal.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  6. Udgivet

    Continuous scaled phase-type distributions

    Albrecher, H., Bladt, Martin, Bladt, Mogens & Yslas, J., 2023, I: Stochastic Models. 39, 2, s. 293-322

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  7. Udgivet

    Phase-type representations of stochastic interest rates with applications to life insurance

    Ahmad, Jamaal & Bladt, Mogens, 2023, I: European Actuarial Journal. 13, s. 571–606

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  8. 2022
  9. Udgivet

    From PH/MAP to ME/RAP

    Asmussen, S. & Bladt, Mogens, apr. 2022, I: Queueing Systems. 100, 3-4, s. 173-175 3 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftLetterForskningfagfællebedømt

  10. Udgivet

    Fitting inhomogeneous phase-type distributions to data: the univariate and the multivariate case

    Albrecher, H., Bladt, Mogens & Yslas, J., 2022, I: Scandinavian Journal of Statistics. 49, 1, s. 44-77

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  11. Udgivet

    Gram–Charlier methods, regime-switching and stochastic volatility in exponential Lévy models

    Asmussen, S. & Bladt, Mogens, 2022, I: Quantitative Finance. 22, 4, s. 675-689

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  12. Udgivet

    Moments and polynomial expansions in discrete matrix-analytic models

    Asmussen, S. & Bladt, Mogens, 2022, I: Stochastic Processes and Their Applications. 150, s. 1165-1188

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  13. Udgivet

    Mortality modeling and regression with matrix distributions

    Albrecher, H., Bladt, Martin, Bladt, Mogens & Yslas, J., 2022, I: Insurance: Mathematics and Economics. 107, s. 68-87 20 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Forrige 1 2 Næste

ID: 141785158