Mogens Bladt

Mogens Bladt

Professor

ORCID: 0000-0003-4795-2773

Udgivelsesår:
Alle
1 - 10 ud af 19Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2023
  2. Udgivet

    Aggregate Markov models in life insurance: Properties and valuation

    Ahmad, Jamaal, Bladt, Mogens & Furrer, Christian, 2023, I: Insurance: Mathematics and Economics. 113, s. 50-69

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Continuous scaled phase-type distributions

    Albrecher, H., Bladt, Martin, Bladt, Mogens & Yslas, J., 2023, I: Stochastic Models. 39, 2, s. 293-322

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. E-pub ahead of print

    Estimating absorption time distributions of general Markov jump processes

    Ahmad, Jamaal, Bladt, Martin & Bladt, Mogens, 2023, (E-pub ahead of print) I: Scandinavian Journal of Statistics. 30 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. Udgivet

    Phase-type representations of stochastic interest rates with applications to life insurance

    Ahmad, Jamaal & Bladt, Mogens, 2023, I: European Actuarial Journal. 13, s. 571–606

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. 2022
  7. Udgivet

    From PH/MAP to ME/RAP

    Asmussen, S. & Bladt, Mogens, apr. 2022, I: Queueing Systems. 100, 3-4, s. 173-175 3 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Letter › Forskning › fagfællebedømt

  8. Udgivet

    Fitting inhomogeneous phase-type distributions to data: the univariate and the multivariate case

    Albrecher, H., Bladt, Mogens & Yslas, J., 2022, I: Scandinavian Journal of Statistics. 49, 1, s. 44-77

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. Udgivet

    Gram–Charlier methods, regime-switching and stochastic volatility in exponential Lévy models

    Asmussen, S. & Bladt, Mogens, 2022, I: Quantitative Finance. 22, 4, s. 675-689

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  10. Udgivet

    Moments and polynomial expansions in discrete matrix-analytic models

    Asmussen, S. & Bladt, Mogens, 2022, I: Stochastic Processes and Their Applications. 150, s. 1165-1188

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  11. Udgivet

    Mortality modeling and regression with matrix distributions

    Albrecher, H., Bladt, Martin, Bladt, Mogens & Yslas, J., 2022, I: Insurance: Mathematics and Economics. 107, s. 68-87 20 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  12. 2021
  13. Udgivet

    Fluctuation theory for one-sided Lévy processes with a matrix-exponential time horizon

    Bladt, Mogens & Ivanovs, J., 2021, I: Stochastic Processes and Their Applications. 142, s. 105-123

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 Næste

ID: 141785158