Søren Johansen
Professor emeritus
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
- 1995
- Udgivet
Likelihood-based inference in cointegrated vector auto-regressive models
Johansen, Søren, 1995, Great Britain: Oxford University Press. 267 s.Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Test for cointegration rank in partial systems
Johansen, Søren, Harboe, I., Nielsen, B. & Rahbek, Anders, 1995, København, s. 32.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
The Role of Ancillarity in Inference for Non-stationary Variables
Johansen, Søren, 1995, I: Economic Journal. 105, 429, s. 302-320Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 1994
- Udgivet
A Likelihood Analysis of The I(2) Model
Johansen, Søren, 1994, København, s. 26.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Estimating Systems of Trending Variables
Johansen, Søren, 1994, I: Econometric Reviews. 13, 3, s. 351-386Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Identification of the long-run and the short-run structure: an application to the ISLM model
Johansen, Søren & Juselius, Katarina, 1994, I: Journal of Econometrics. 63, 1, s. 7-36Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Testing Exogeneity and the Order of Cointegration in U.K. Money Demand Data
Johansen, Søren, 1994, Testing Exogeneity. Advanced Texts in Econometrics. Ericsson, N. & Irons, J. (red.). Oxford: Oxford University Press, s. 121-143Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning
- Udgivet
Testing Rational Expectations in Vector Autoregressive Models
Johansen, Søren & Swensen, A. R., 1994, Copenhagen, s. 12.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
The Role of Ancillarity in Inference for Non-Stationary Variables
Johansen, Søren, 1994, København, s. 21.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
The Role of the Constant and Linear Terms in Cointegration Analysis of Nonstationary Variables
Johansen, Søren, 1994, I: Econometric Reviews. 13, 2, s. 205-229Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
ID: 8722
Flest downloads
-
3671
downloads
A Necessary Moment Condition for the Fractional Functional Central Limit Theorem
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3608
downloads
A Resolution of the Purchasing Power Parity Puzzle: Imperfect Knowledge and Long Swings
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
3362
downloads
Allowing the Data to Speak Freely: The Macroeconometrics of the Cointegrated Vector Autoregression
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet