On Jump-diffusion Option Pricing from the Viewpoint of Semimartingale Characteristics
Publikation: Working paper › Forskning
Matematisk finansieringsteori
Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Udgivelsessted | København |
Sider | 25 |
Status | Udgivet - 1995 |
ID: 4359375
Publikation: Working paper › Forskning
Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Udgivelsessted | København |
Sider | 25 |
Status | Udgivet - 1995 |
ID: 4359375