Jesper Lund Pedersen

Jesper Lund Pedersen

Lektor

ORCID: 0000-0003-2308-5548

Udgivelsesår:
Alle
11 - 15 ud af 15Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2005
  2. Udgivet

    Optimal stopping problems for time-homogeneous diffusions: a review

    Pedersen, Jesper Lund, 2005, Recent Advances in Applied Probability. Springer, s. 427-454

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  3. Udgivet

    Representations of first hitting time density of an Ornstein-Uhlenbeck Process

    Alili, L., Patie, P. & Pedersen, Jesper Lund, 2005, I: Stochastic Models. 21, 4, s. 967-980

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  4. 2003
  5. Udgivet

    Optimal prediction of the ultimate maximum of Brownian motion

    Pedersen, Jesper Lund, 2003, I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . 75, 4, s. 205-219

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  6. 2002
  7. Udgivet

    On nonlinear integral equations arising in problems of optimal stopping

    Pedersen, Jesper Lund & Peskir, G., 2002, Functional Analysis VII. Aarhus, Bind 46. s. 159-175

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning

  8. Udgivet

    The minimum maximum of a continuous martingale with given initial and terminal laws

    Hobson, D. G. & Pedersen, Jesper Lund, 2002, I: Annals of Probability. 30, 2, s. 978-999

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 Næste

ID: 3491