Sigurd Emil Rømer

Sigurd Emil Rømer

Indskrevet ph.d.-studerende

ORCID: 0000-0001-8990-0483

Udgivelsesår:
Alle
1 - 2 ud af 2Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2022
  2. Udgivet

    Empirical analysis of rough and classical stochastic volatility models to the SPX and VIX markets1

    Rømer, Sigurd Emil, 2022, I: Quantitative Finance. 22, 10, s. 1805-1838

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. Udgivet

    Essays on rough and classical stochastic volatility

    Rømer, Sigurd Emil, 2022, Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science, University of Copenhagen. 187 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Ph.d.-afhandling › Forskning

ID: 185806872