Jeffrey F. Collamore

Jeffrey F. Collamore

Professor

ORCID: 0000-0001-6372-8152

Udgivelsesår:
Alle
1 - 10 ud af 18Pr. side: 10
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2022
  2. Udgivet

    Sharp Probability Tail Estimates for Portfolio Credit Risk

    Collamore, Jeffrey F., Silva, H. D. & Vidyashankar, A. N., 14 dec. 2022, I: Risks. 10, 12, s. 1-20 239.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  3. 2021
  4. Udgivet

    Rare event analysis for minimum Hellinger distance estimators via large deviation theory

    Vidyashankar, A. N. & Collamore, Jeffrey F., 2021, I: Entropy. 23, 4, 20 s., 386.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  5. 2018
  6. Udgivet

    Large excursions and conditioned laws for recursive sequences generated by random matrices

    Collamore, Jeffrey F. & Mentemeier, S., 2018, I: Annals of Probability. 46, 4, s. 2064-2120. 59 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  7. 2016
  8. Udgivet

    Large deviation estimates for exceedance times of perpetuity sequences and their dual processes

    Buraczewski, D., Collamore, Jeffrey F., Damek, E. & Zienkiewicz, J., 2016, I: Annals of Probability. 44, 6, s. 3688-3739. 34 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  9. 2014
  10. Udgivet

    Rare event simulation for processes generated via stochastic fixed point equations

    Collamore, Jeffrey F., Diao, G. & Vidyashankar, A. N., 2014, I: Annals of Applied Probability. 24, 5, s. 2143-2175 33 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  11. 2013
  12. Udgivet

    Large deviation tail estimates and related limit laws for stochastic fixed point equations

    Collamore, Jeffrey F. & Vidyashankar, A. N., 2013, Random Matrices and Iterated Random Functions. Lowe, M. & Alsmeyer, G. (red.). Heidelberg: Springer, Bind 63. s. 91-117 27 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › fagfællebedømt

  13. Udgivet

    Rare event simulation for stochastic fixed point equations related to the smoothing transform

    Collamore, Jeffrey F., Vidyashankar, A. N. & Xu, J., 2013, I: Winter Simulation Conference. Proceedings. 9 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Konferenceartikel › Forskning › fagfællebedømt

  14. Udgivet

    Tail estimates for stochastic fixed point equations via nonlinear renewal theory

    Collamore, Jeffrey F. & Vidyashankar, A. N., 2013, I: Stochastic Processes and Their Applications. 123, 9, s. 3378-3429

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

  15. 2012
  16. Udgivet

    An importance sampling algorithm for estimating extremes of perpetuity sequences

    Collamore, Jeffrey F., 2012, AIP Conference Proceedings. American Institute of Physics, Bind 1479. s. 1966-1969 4 s.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › fagfællebedømt

  17. 2009
  18. Udgivet

    Random recurrence equations and ruin in a Markov-dependent stochastic economic environment

    Collamore, Jeffrey F., 2009, I: Annals of Applied Probability. 19, 4, s. 1404-1458 55 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt

Forrige 1 2 Næste

ID: 7871