Heino Bohn Nielsen
Professor MSO
Økonomisk Institut
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, 26 Gammeltoftsgade 17, Bygning: 26-3-04
Medlem af:
- 2015
- Udgivet
Bootstrap Testing of Hypotheses on Co-Integration Relations in Vector Autoregressive Models
Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2015, I: Econometrica. 83, 2, s. 813-831Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2014
- Udgivet
Unit Root Vector Autoregression with Volatility induced Stationarity
Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, dec. 2014, I: Journal of Empirical Finance. 29, s. 144-167Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
The Co-Integrated Vector Autoregression With Errors-In-Variables
Nielsen, Heino Bohn, 2014, I: Econometric Reviews. 35, 2, s. 169-200Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2012
- Udgivet
Unit root vector autoregression with volatility induced stationarity
Rahbek, Anders & Nielsen, Heino Bohn, 2012, Department of Economics, University of Copenhagen, 36 s.Publikation: Working paper › Forskning
- 2011
- Udgivet
An I(2) cointegration model with piecewise linear trends
Kurita, T., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2011, I: Econometrics Journal. 14, 2, s. 131-155 25 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2009
- Udgivet
An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application
Kurita, T., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2009, Department of Economics, University of Copenhagen, 24 s.Publikation: Working paper › Forskning
- Udgivet
Comment on "The long-run determinants of UK wages, 1860-2004"
Nielsen, Heino Bohn, 2009, I: Journal of Macroeconomics. 31, 1, s. 29-34 6 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Kommentar/debat › Forskning
- Udgivet
Monetary Policy in the Greenspan Era: A Time Series Analysis of Rules vs. Discretion
Christensen, A. M. & Nielsen, Heino Bohn, 2009, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 71, 1, s. 69-89 22 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- 2008
- Udgivet
Influential observations in cointegrated VAR models: Danish money demand 1973-2003
Nielsen, Heino Bohn, 2008, I: Econometrics Journal. 11, 1, s. 39-57 19 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
- Udgivet
Properties of Estimated Characteristic Roots
Nielsen, B. & Nielsen, Heino Bohn, 2008, Department of Economics, University of Copenhagen, 13 s.Publikation: Working paper › Forskning
ID: 3210
Flest downloads
-
3058
downloads
An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
1185
downloads
Properties of Estimated Characteristic Roots
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet -
1146
downloads
Cointegration Analysis in the Presence of Outliers
Publikation: Working paper › Forskning
Udgivet