Anders Rahbek

Anders Rahbek

Professor

Medlem af:


    1. 2024
    2. Udgivet

      High-Dimensional Cointegration and Kuramoto Inspired Systems

      Stærk-Østergaard, J., Rahbek, Anders & Ditlevsen, Susanne, 2024, I: SIAM Journal on Applied Dynamical Systems. 23, 1, s. 236-255 20 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    3. Udgivet

      Penalized quasi-likelihood estimation and model selection with parameters on the boundary of the parameter space

      Rahbek, Anders & Nielsen, Heino Bohn, 2024, I: The Econometrics Journal.

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    4. Udgivet

      Specification Tests for GARCH Processes with Nuisance Parameters on the Boundary

      Cavaliere, G., Perera, I. & Rahbek, Anders, 2024, I: Journal of Business and Economic Statistics. s. 197-214

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    5. Udgivet

      Tail Behavior of ACD Models and Consequences for Likelihood-Based Estimation

      Cavaliere, G., Mikosch, Thomas Valentin, Rahbek, Anders & Rasmussen, Frederik Vilandt, 2024, I: Journal of Econometrics. 238, 2, 14 s., 105613.

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    6. Accepteret/In press

      The validity of bootstrap testing for threshold autoregression

      Giannerini, S., Goracci, G. & Rahbek, Anders, 2024, (Accepteret/In press) I: Journal of Econometrics.

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    7. 2023
    8. Udgivet

      Bootstrap Inference for Hawkes and General Point Processes

      Cavaliere, G., Lu, Y., Rahbek, Anders & Østergaard, J., 2023, I: Journal of Econometrics. 235, 1, s. 133-165

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    9. Udgivet

      Dynamic Conditional Eigenvalue GARCH

      Rahbek, Anders, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Hetland, Simon Thinggaard, 2023, I: Journal of Econometrics. 237, 2B, 21 s., 105175.

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    10. 2022
    11. Udgivet

      Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, mar. 2022, I: Journal of Econometrics. 227, 1, s. 241-263

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    12. 2021
    13. Udgivet

      A Primer on Bootstrap Testing of Hypotheses in Time Series Models: With an Application to Double Autoregressive Models

      Cavaliere, G. & Rahbek, Anders, 2021, I: Econometric Theory. 37, 1, s. 1-48

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    14. Udgivet

      An Introduction to Bootstrap Theory in Time Series Econometrics

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2021, Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance. Hamilton, J. H., Dixit, A., Edwards, S. & Judd, K. (red.). Oxford University Press

      Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningfagfællebedømt

    15. Udgivet

      Bootstrapping non-stationary stochastic volatility

      Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Georgiev, I. & Rahbek, Anders, 2021, I: Journal of Econometrics. 224, 1

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    16. 2020
    17. Udgivet

      An Introduction to Bootstrap Theory in Time Series Econometrics

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 28 maj 2020, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 20-02).

      Publikation: Working paperForskning

    18. Udgivet

      Bootstrapping Noncausal Autoregressions: With Applications to Explosive Bubble Modeling

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2020, I: Journal of Business and Economic Statistics. 38, 1, s. 55-67

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    19. 2019
    20. Udgivet

      The Knightian Uncertainty Hypothesis: Unforeseeable Change and Muth’s Consistency Constraint in Modeling Aggregate Outcomes

      Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 15 mar. 2019, 55 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 19-02).

      Publikation: Working paperForskning

    21. Udgivet

      A Primer On Bootstrap Testing Of Hypotheses In Time Series Models: With An Application To Double Autoregressive Models

      Cavaliere, G. & Rahbek, Anders, 2019, 49 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 19-03).

      Publikation: Working paperForskning

    22. Udgivet

      Testing in GARCH-X Type Models

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2019, I: Econometric Theory. 35, 5, s. 1012-1047

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    23. 2018
    24. Udgivet

      Bootstrap Inference on the Boundary of the Parameter Space with Application to Conditional Volatility Models

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn, Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 dec. 2018, 36 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 18-10).

      Publikation: Working paperForskning

    25. Udgivet

      The Fixed Volatility Bootstrap for a Class of ARCH(q) Models

      Cavaliere, G., Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 5 aug. 2018, I: Journal of Time Series Analysis. 39, 6, s. 920-941

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    26. 2017
    27. Udgivet

      On the consistency of bootstrap testing for a parameter on the boundary of the parameter space

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2017, I: Journal of Time Series Analysis. 38, 4, s. 513–534

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    28. Udgivet

      Oscillating systems with cointegrated phase processes

      Østergaard, J., Rahbek, Anders & Ditlevsen, Susanne, 2017, I: Journal of Mathematical Biology. 75, 4, s. 845–883 39 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    29. Udgivet

      Testing Garch-X Type Models

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2017, 35 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-15).

      Publikation: Working paperForskning

    30. Udgivet

      The Qualitative Expectations Hypothesis: Model Ambiguity, Consistent Representations of Market Forecasts, and Sentiment

      Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 2017, 38 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 17-10). (Institute for New Economic Thinking Working Paper Series; Nr. 59).

      Publikation: Working paperForskning

    31. 2016
    32. Udgivet

      Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX)

      Agosto, A., Cavaliere, G., Kristensen, D. & Rahbek, Anders, sep. 2016, I: Journal of Empirical Finance. 38, Part B, s. 640–663

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    33. Udgivet

      Determining the Cointegration Rank in Heteroskedastic VAR Models of Unknown Order

      Cavaliere, G., de Angelis, L., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2016, I: Econometric Theory. s. 1-34

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    34. Udgivet

      Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions

      Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R., 2016, I: Journal of Econometrics. 192, 1, s. 64-85

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    35. Udgivet

      Nonstationary GARCH with t-distributed innovations

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2016, I: Economics Letters. 138, s. 19-21

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    36. 2015
    37. Udgivet

      Bootstrap Determination of the Co-integration Rank in VAR Models with Unrestricted Deterministic Components

      Rahbek, Anders, Cavaliere, G. & Taylor, A. M. R., maj 2015, I: Journal of Time Series Analysis. 36, 3, s. 272-289 18 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    38. Udgivet

      A comparison of sequential and information-based methods for determining the co-integration rank in heteroskedastic VAR MODELS

      Cavaliere, G., Angelis, L. D., Rahbek, Anders & Robert Taylor, A. M., 1 feb. 2015, I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 77, 1, s. 106-128 23 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    39. Udgivet

      Bootstrap Testing of Hypotheses on Co-Integration Relations in Vector Autoregressive Models

      Cavaliere, G., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2015, I: Econometrica. 83, 2, s. 813-831

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    40. Udgivet

      Nonstationary ARCH and GARCH with t-Distributed Innovations

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2015, Copenhagen, 29 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 7, Bind 2015).

      Publikation: Working paperForskning

    41. Udgivet

      Recent Developments in Bootstrap Methods for Dependent Data

      Cavaliere, G., Politis, D. & Rahbek, Anders, 2015, I: Journal of Time Series Analysis. 36, 3, s. 269-271

      Publikation: Bidrag til tidsskriftLeder

    42. 2014
    43. Udgivet

      Unit Root Vector Autoregression with Volatility induced Stationarity

      Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, dec. 2014, I: Journal of Empirical Finance. 29, s. 144-167

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    44. Udgivet

      Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Heteroskedastic VAR Models

      Cavaliere , G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2014, I: Econometric Reviews. 33, 5–6, s. 606–650

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    45. Udgivet

      Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2014, I: Econometrics Journal. 17, 1, s. 24-55

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    46. 2013
    47. Udgivet

      Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions

      Boswijk, H. P., Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2013, Kbh: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 51 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers; Nr. 13).

      Publikation: Working paperForskning

    48. Udgivet

      Testing and Inference in Nonlinear Cointegrating Vector Error Correction Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2013, I: Econometric Theory. 29, 6, s. 1238-1288

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    49. 2012
    50. Udgivet

      Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Heteroskedastic VAR Models

      Cavaliere , G., Rahbek, Anders & Taylor , A. M. R., 2012, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 11, Bind 12).

      Publikation: Working paperForskning

    51. Udgivet

      Bootstrap Determination of the Co-Integration Rank in Vector Autoregressive Models

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2012, I: Econometrica. 80, 4, s. 1721-1740

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    52. Udgivet

      Multivariate Variance Targeting in the BEKK-GARCH Model

      Pedersen, Rasmus Søndergaard & Rahbek, Anders, 2012, Kbh.: Økonomisk institut, Københavns Universitet, 33 s. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); Nr. 23, Bind 12).

      Publikation: Working paperForskning

    53. Udgivet

      Unit root vector autoregression with volatility induced stationarity

      Rahbek, Anders & Nielsen, Heino Bohn, 2012, Department of Economics, University of Copenhagen, 36 s.

      Publikation: Working paperForskning

    54. 2011
    55. Udgivet

      An I(2) cointegration model with piecewise linear trends

      Kurita, T., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, jul. 2011, I: Econometrics Journal. 14, 2, s. 131-155 25 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    56. Udgivet

      Estimation and asymptotic inference in the first order AR-ARCH model

      Lange, Theis, Rahbek, Anders & Jensen, S. T., mar. 2011, I: Econometric Reviews. 30, 2, s. 129-153 25 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    57. 2010
    58. Udgivet

      Bootstrap Sequential Determination of the Co-integration Rank in VAR Models

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 19 s.

      Publikation: Working paperForskning

    59. Udgivet

      Bootstrap sequential determination of the number of common Stochastic trends under conditional heteroskedasticity

      Giuseppe, C., Rahbek, Anders & Taylor, A. M. R., 2010, I: Estudios de Economia Aplicada. 28, 3, s. 1-34 35 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    60. Udgivet

      Cointegration rank testing under conditional heteroskedasticity

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I: Econometric Theory. 26, 6, s. 1719-1760 40 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    61. Udgivet

      Likelihood-based inference for cointegration with nonlinear error-correction

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 78-94 17 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    62. Udgivet

      Testing and Inference in Nonlinear Cointegrating Vector Error Correction Models

      Kristensen, D. & Rahbek, Anders, 2010, Department of Economics, University of Copenhagen, 26 s.

      Publikation: Working paperForskning

    63. Udgivet

      Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility

      Cavaliere, G., Rahbek, Anders & Taylor, R. M., 2010, I: Journal of Econometrics. 158, 1, s. 7-24 18 s.

      Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

    64. 2009
    65. Udgivet

      An Introduction to Regime Switching Time Series Models

      Lange, Theis & Rahbek, Anders, 2009, Handbook of Financial Time Series. Andersen, T. G., Davis, R. A., Kreiss, J. P. & Mikosch, T. (red.). Springer, s. 871-888 18 s.

      Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

    66. Udgivet

      An I(2) Cointegration Model with Piecewise Linear Trends: Likelihood Analysis and Application

      Kurita, T., Nielsen, Heino Bohn & Rahbek, Anders, 2009, Department of Economics, University of Copenhagen, 24 s.

      Publikation: Working paperForskning

    Forrige 1 2 Næste

    ID: 8883